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现代金融风险管理习题集 本书是上海市紧缺人才办公室指定的中国注册金融风险管理师(CFRM)培训项目考试的辅导教材和美国风险管理师(FRM)考试的中文复习教材,为广大金融风险管理的从业人员提供系统化学习现代金融风险管理知识的途径。 本书的内容涉及对现代风险管理工具、理论成果和实践方法的介绍,具体涉及到期货、远期、期权、互换以及由其扩展出来的金融衍生工具的定价及使用、信用风险的测量和传统管理方法、信用衍生产品的介绍与使用、操作风险coso协议、新巴塞尔协议的内容介绍等。通过对本书的学习,读者将学会如何运用这些工具和方法来更科学地、更合理地管理和控制各种金融风险。
系列名:经管精品教材和特色书推荐
作者:邬瑜骏等 编辑:梅洁 ISBN:978-7-305-05164-7
出版时间:200709 字数:336 定价:30
开本:16 页数:269 装订:胶订
版次:1 CIP分类号:  
 

作者简介

邬瑜骏 新加坡南洋理工大学金融学博士,特许金融分析师(CFA)持证人,美国风险管理师(FRM)持证人,2007年FRM考试全球命题人。现任职于厦门大学财务管理与会计研究院,硕士生导师。先后任教于南洋理工大学南洋商学院,复旦大学经济学院国际金融系,厦门大学财务管理和会计研究院。曾为国内多家金融机构提供金融类培训和咨询工作,讲授关于金融风险管理、投资交易策略、资产定价、投资策划等方面的培训课程。曾服务过的客户包括上海证券交易所,路透(中国),太平洋人寿保险公司,工商银行总行,华夏基金等。

内容简介

本书是上海市紧缺人才办公室指定的中国注册金融风险管理师(CFRM)培训项目考试的辅导教材和美国风险管理师(FRM)考试的中文复习教材,为广大金融风险管理的从业人员提供系统化学习现代金融风险管理知识的途径。 本书的内容涉及对现代风险管理工具、理论成果和实践方法的介绍,具体涉及到期货、远期、期权、互换以及由其扩展出来的金融衍生工具的定价及使用、信用风险的测量和传统管理方法、信用衍生产品的介绍与使用、操作风险coso协议、新巴塞尔协议的内容介绍等。通过对本书的学习,读者将学会如何运用这些工具和方法来更科学地、更合理地管理和控制各种金融风险。

目录

第一篇 市场风险的测量与管理篇
 远期市场和远期合约
 期货市场和期货合约
 期权市场和期权合约
 互换合约
 利率和债券久期的概念
 利率衍生产品的简介
 奇异期权
 Black?scholes期权定价模型
 期权定价的二叉树模型
 期权价格的敏感性
 期货和远期风险管理策略
 期权风险管理策略
 互换风险管理策略
 风险价值VaR
 压力测试
第二篇 信用风险的测量与管理篇
 债券及贷款的信用风险衡量
 交易对手风险衡量
 国家主权风险
 信用风险组合模型
 运用信用衍生工具管理信用风险
 运用资产证券化管理信用风险
 贷款出售和其他信用风险管理技术
 信用风险管理和战略资本配置
第三篇 操作风险的测量与管理篇
 操作风险
 操作风险管理框架
 其他风险??ISDA主协议
 其他风险??流动性风险
 其他风险??模型风险
 其他风险??日问透支风险
 其他风险??技术风险
 经济资本管理
 金融集团风险管理
 公司范围风险管理
 案例分析
 风险政策小组报告
第四篇 风险管理定量分析篇
 第一部分 概率论
  随机变量和概率
  联合概率
  方差
  协方差和相关系数
  切比雪夫不等式 
  偏度和峰度
  均匀分布
  二项分布
  正态分布和对数正态分布
  泊松分布
 第二部分 统计学原理
  样本方差
  样本均值的标准误
  置信区间估计
  第一类错误和第二类错误
  检验统计量
  假设检验
  回归 
  决定系数
  回归系数的假设检验
 第三部分 VaR模型中波动率的计算
  分布的厚尾现象
  RiskMetrics 
  GARCH
  长期VaR
  非同步数据
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